6月10日市场利率8％，某公司将于9月10日收到10000000欧元，遂以92．30的价格购人10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1000000欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％(其后保持不变)，公司以93．35的价格对冲购买的期货，并将收到的10000000欧元投资于3个月的定期存款，到12月10日收回本利和。其期间收益为（ ）。
假设当前3月和6月的欧元／美元外汇期货价格分别为1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1．3513和1．3528。那么价差发生的变化是（）。
如果三个月的欧元定期存款的利率是7%，那么三个月的欧元利率期货合同的定价将为()
假设某美国公司预期每季度都会有600万欧元的收入，美元兑欧元的即期汇率为0.8，美掉期利率分别为美元4.8%，欧元5%，若该公司进入此掉期合约，每季度将收到（）元。
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。
假定6个月期、12个月期和24个月期的零息利率分别为每年5%、6%、6.5%和7%。计算2年期的债券平价收益率为多少（债券半年付息一次）？
如果三个月的欧元定期存款的利率是7%，那么三个月的欧元期货合同的定价应当是（）。
假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。
假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（）。
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险利率为3%，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为（）元。
假设市场中6个月、1年、1．5年对应的即期利率为2．5%、3%、和3．26%，那么一个期限为1.5年，6个月支付1次利息，票面利率为6%，面值暂l00元的债券价格最接近 （）元。
某企业经批准发行优先股股票，筹资费用率和股息年利率分别为7%和10%，则优先股成本为( )。
假设美国和欧元区年利率分别别为 3%和5%，则6个月的远期美元 ()。
假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。
若英国伦敦市场的利息牢（年利)为9.5%，美国纽约市场年息率为7%，伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96，则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为（)。
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）点。
假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后，期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（)。
3、汇率为0.7000，六个月的国内外无风险利率分别为5％和7％（均以连续复利表示）。 六个月的远期汇率是多少？
假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（）
设当前6月和9月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3506和1.3517。30天后，6月和9月的合约价格分别变为1.3519和1.3531，则价差变化是（）
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.8742元人民币，人民币1个月的Shibor利率4.4544%，美元1个月的Libor利率为0.29267%，则1个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率是（）
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（)。
