信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。
下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。
在初级内部评级法下，违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）由（）制定。
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）
一个评级系统如果标准模糊，或是仅用违约概率（PD）或违久损失率（LGD）来定义，则不符合要求的。（）
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（）万元。
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为()。
某金融企业EDF为0.15%，LGD为45%，UGD为60%，则预期损失占调整敞口的比例为（)。
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
假设某商业银行2009年度的税后净利润为1000亿元，预期损失为500亿元，非预期损失为2000亿元，则其整体经风险调整的收益率为（）。
某制药公司向银行申请了550万元贷款，违约概率为5．6%，违约损失率为75%，VaR为65万元，则该银行的非预期损失为（）万元。
基于违约损失（LGD）控制，是指债项业务所提供信用缓释措施能够保证在较大概率范围内，即便客户出现违约，也不会给我行造成实际性损失（LGD【 具体计算参照《违约损失率（LGD）计算方法》（附件1）。】≤5%）。要实现违约损失有效控制，通常应满足（）条件之一
风险缓释工具的缓释作用体现为违约损失率LGD的降低，商用房地产和居住用房地产的LGD为（）
商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元
假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元
商业银行某笔贷款，借款人违约概率为1%，贷款违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，该笔贷款预期损失为（）万元
