根据内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率，其他参数可采用固定值，其中无抵押贷款的违约损失率是（）
初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
初级内部评级法下，高级债项无合格押品担保时的标准违约损失率为（）。
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
初级内部评级法下，其他因素不变，贷款LGD与其占用资本的关系是（）。
初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平低于监管规定的最低抵质押水平时，该笔贷款违约损失率采用（）。
在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平介于监管规定的最低抵质押水平和超额抵质押水平之间的，该笔贷款违约损失率（）。
采用内部评级初级法的银行，可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数，即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。（）
一个评级系统如果标准模糊，或是仅用违约概率（PD）或违久损失率（LGD）来定义，则不符合要求的。（）
如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平高于监管规定的超额抵质押水平的，该笔贷款违约损失率采用（）。
信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）
内部评级法下，违约概率（PD）在概念上即等同于不良率。
实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。
一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
内部评级法初级法下，合格保证和信用衍生工具的合格保证范围包括（）。I A+级及以上的法人、或银行II主权、公共企业、多边开发银行和其他银行III外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人IV虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人
