债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流,然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率,即投资组合内部收益率。( )
计算债券投资组合收益率的方法有()。
计算债券投资组合的收益率的方法有()。
()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,需要考虑的因素有()。
债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流,然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率,即投资组合内部收益率。()
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
假定某投资者当前以82.64元购买了某种理财产品,该产品年收益率为10%。按年复利计算需要()年的时间该投资者可以获得100元。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有()。
投资组合内部收益率的计算需要满足的假定有( )。
收益率的理论计算公式需要满足以下假定()。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的标准差时,不需要考虑的因素是( )。
()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同1时假定各类资产收益率不发生大的变化。
现假定该投资者拥有无限资产,并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资,则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______,方差是______。()
在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,所以在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差()的组合。
假定某投资者当前以75.13元购买了某种理财产品,该产品年收益率为10%,按年复利计算需要()年时间该
投资组合内部收益率的计算需要满足以下两个假定,也是使用到期收益率需要满足的假定,即()。
()的主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流,然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率。()
计算债券投资组合的收益率的方法有()。
假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变,当市场收益的方差增加时,根据贝塔系数的计算公式,该投资组合贝塔系数将()
假定某投资者要求的最低预期收益率为5%,则在以下投资组合中,最优先选择的是()