风险估计与评价的常用方法有调查和专家打分法、解析法和蒙特卡洛模拟法三种。()
解析法和蒙特卡洛模拟法,是风险分析主要的两种方法。()
解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。()
下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛法的表述中,正确的是()。
()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。
在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
蒙特卡洛模拟法是在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础上,将风险分析与反映开发项目特征的收入和支出流结合起来,在综合考虑主要风险因素影响的情况下,对随机收入、支出流的概率分布进行估计,并对各个收入、支出流之间的名种关系进行探讨,用项目预期收入、成本及净效益的现值的平均离散程度来度量风险,进而得到表示风险程度的净效益的概率分析。()
解析法是一种通过对随机变量的统计试验、随机模拟求解物理、数学、工程技术问题近似解的数学方法,其特点是用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理。()
项目的“健康检查”发现你的项目面临无法按时完成的风险。几个项目在竞争相同的资源,出现了严重的资源冲突。因而,你对项目的风险进行了量化分析,确定需要什么样的时间表应急措施以及会发生什么成本。你运用蒙特卡罗分析方法进行时间风险分析。你进行的时间表分析的基础是()
在用蒙特卡洛模拟法进行风险分析时,其结果的准确性与各变量的变化范围和变化概率估计的准确性无关。
一次项目检查发现你的项目有不能按时完成的风险。有些项目需要使用同一资源,这就导致了严重的资源冲突。你必须定量分析项目的风险,并确定怎样为成本和进度的意外情况做准备。你用蒙特?卡罗分析法来进行进度风险分析。你的进度风险分析的基础是()
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。 Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值; Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑; Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设; Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上,分别对()和()的概率分布函数进行估计,采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合,进而得到银行操作风险资本额的方法。
项目的“健康检查”发现你的饿项目面临无法按时完成的风险。几个项目在竞争相同的资源,出现了严重的资源冲突。因而,你对项目的风险进行了量化分析,确定需要什么样的时间表应急措施以及会发生什么成本。你运用蒙特卡罗分析方法进行时间风险分析。你进行的时间表分析的基础是:()。
施工项目的项目经理获得提供额外混凝土基础的变更通知单,批准该变更使用蒙特卡洛模拟来分析,但是忽略了天气条件,另外,也未考虑到团队成员开展户外活动的人身伤害风险,项目必须按时完成。作为当地某个节日举办会场的部分基础。项目经理接下来应该怎么做?()
风险估计与评价常用方法有调查和专家打分法、故障树分析法和蒙特卡洛模拟法三种。()
风险分析中最常用的分析方法是蒙特卡洛模拟,蒙特卡洛方法的优势是
决策树分析是风险分析过程中的一项常用技术。某企业在项目风险分析过程中,采用了决策树分析方法,并计算出了EMV(期望货币值)。
蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟,考虑到了波动性随时间变化的情形,模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持。()
决策树分析是风险分析过程中的一项常用技术。某企业在项目风险分析过程中,采用了决策树分析方法,并计算出了EMV(期望货币值)。以下说法中,正确的是()
运用蒙特卡洛模拟法进行风险估计和评价时,可以不考虑各现金流的概率分布情况。此题为判断题(对,错)。
单个风险因素临界值的分析计算可以采用列表法进行,多个风险因素临界值组合的分析计算可以采用列表法和图解法进行。()
MKA98该建设项目的项目经理的申请获得批准变更单,以提供具体的支持。这个变更使用蒙特卡罗模拟分析,但是忽略了天气情况。此外,项目团队成员户外工作的身体伤害风险没有考虑进去。这项工程必须按时完成,因为本地的节日要在此地举行。项目经理接下来应该怎么做()
施工项目的项目经理获得提供额外混凝土基础的变更通知单批准。该变更使用蒙特卡洛模拟来分析,但是忽略了天气条件。另外,也未考虑到团队成员开展户外工作的身体伤害风险,项目必须按时完成,作为当地某个节日举办会场的部分基础。项目经理接下来应该怎么做()