某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资（贷款）年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为（）
沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）
假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买人6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）万元。
目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（）
根据现行中国金融期货交易所规则，2014年1月17日（1月第三个周五）上市交易的合约有IF1401、IF1402、IF1403、IF1406，则2014年1月20日（周一）的上市交易的合约有（）。
沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％。（）
沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。
沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结筹价的正负10%。（）[2010年3月真题]
某交易日沪深300股指期权两个合约的报价如下：合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300卖一价 121 185买一价 120 184某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为（）
若某月沪深300股指期货合约报价为3001．2点，保证金率为15％，则买进6手该合约需要保证金为（）万元。
国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大．为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。
6、假设8月20日是交易日，9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点，保证金率为8%，此时购买一手沪深300股指期货合约需要
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的p系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
IF1011合约表示的是2011年10月到期的沪深300股指期货合约。（）
沪深300股指期货合约最后交易日如遇国家法定假日，则以下一交易日为最后交易日和交割日。（）
如果沪深300股指期货某合约报价为4000点，交易所规定该合约的交易保证金比例为15％，若此时沪深300指数为4100点，则投资者买入开仓1手该合约至少需要（）保证金。
如果某投资者认为沪深300股指期货某合约的价格会下跌，应（）该合约。
