投资者拟买入1手IF1505合约,以3453点申报买价,当时买方报价3449.2点,卖方报价3449.6点。如果前一成交价为3449.4点,则该投资者的成交价是()
时间:2022-11-08
上证50指数采用的是中证指数编制方法。
某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易:以3600点买入开仓2手IF1509合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3550点,结算价为3560点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,当日结算后其账户的亏损为()元。
投资者在选择期货公司时,应对期货公司()等方面进行评价。
时间:2022-11-06
可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁(即买卖信号时隐时现)问题的办法有()
股票价格服从几何布朗运动,意味着服从正态分布。
某投资者将资金的90%投入一个股票组合,其β值为1.10,剩余的10%用于做多股指期货,股指期货的β值为1.05,假设保证金率为20%,则投资组合的总β值为1.095。
时间:2022-11-02
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()
时间:2022-11-01
股指期货投资者可以通过()建立的投资者查询服务系统,查询其有关期货交易结算信息。
上证50股指期货的最小变动价位是()
交易型开放式指数基金(ETF)与普通的封闭式基金的最大区别在于()
时间:2022-10-30
关于股指期货套期保值比例,正确的说法是()
时间:2022-10-29
目前,我国中金所又上市了上证50股指期货,交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略,请问该策略属于()
关于资产配置,错误的说法是()