下列关于美式期权价值的表述中,错误的有()。
在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是()。
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是( )。
在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变,以下能降低看跌期权价值的是()。
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的有()。
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是()。
在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变,以下能增加看跌期权价值的情况有()。
下列关于看涨期权价值的表述中,不正确的是()。
下列关于期权到期日价值的表述中,正确的有()
对看涨期权来说,期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时,内涵价值为零。()
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为()元。
在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。
就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格()期权的执行价格时,内涵价值为0。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,正确的是( )。
下列关于期权到期日价值的表述中,正确的有()。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的是()。
已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。
在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低。通常权利期间与时间价值存在同方向的线性的影响。()
已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)()。
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的有()
下列关于看涨期权的到期日价值的表述中,正确的有()。
关于到期日之前的期权价值,下列表述中,正确的是()
看涨期权的协定价格X大于该期权标的资产在t时点的市场价格S。,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。