在牛市行情中,投资者一般倾向于持有进攻型证券,以获得超过市场平均水平以上的收益;在熊市阶段,投资者一般倾向于持有防守型证券,尽量降低投资风险。()
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起,以实现投资组合的优化
某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。
某证券投资组合有四种股票,经过研究四种股票在不同时期可能获得的收益率及不同的 市场时期可能出现的概率如下表, https://assets.asklib.com/images/image2/2018073114132025548.jpg 计算 如果四只股票在证券投资组合中所占的权重分别为25%,30%,20%,25%,请计算此证券投资组合的预期收益率。
投资组合由A,B两种证券构成,证券A在投资组合中的权重为40%,证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为()。
在投资者共同偏好规则下,如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率,则他会选择()。
马柯维茨认为,证券投资过程可以分为四个步骤,其排列的顺序依次为()。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%,这个投资组合的预期收益率是()。
如果市场投资者平均适用的边际税率为30%,某一应税证券的承诺收益率为8%,则与该应税证券同等条件的市政债券要想在市场中具有竞争力,就必须至少提供()的收益率。
投资于增长型证券组合的投资者往往会购买经常分红的普通股以获得较高的收益。()
考虑到市场风险,在经济飞速发展时期,银行应将资金投资于收益性较高的长期证券。
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者会选择方差较小的组合,这种选择原则,叫做()。
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同的收益率方差,那么投资者总是选择期望收益率高的组合。()
在构建投资组合中,如果不同证券收益率的相关系数越小,风险分散化效应也越弱。()
以保障资本安全、当期收益分配、资本和收益的长期成长等为基本目标从而在投资组合中比较注重长短期收益—风险搭配的证券投资基金是()。
所谓有效边界定理,是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的,以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
在证券组合分析中,理性投资者具有在期望收益率既定的条件下、选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。 ()
以保障资本安全、当期收益分配、资本和收益的长期成长等为基本目标从而在投资组合中比较注重长短期收益——风险搭配的证券投资基金是()。
投资于增长型证券组合的投资者往往会购买经常分红的普通股以获得较高的收益。()此题为判断题(对,错)。
由证券市场线可知,系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性,因此,在证券投资中应选择高口系数的证券(组合),该证券(组合)能成倍地放大市场收益率,带来较高的收益。 ()此题为判断题(对,错)。
证券投资的杠铃策略中短期证券保证银行的流动性,长期证券保证银行获取较高的收益率,这使银行证券投资达到流动性、安全性和盈利性的高效组合。()
由证券市场线可知,系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性,因此,在证券投资中应选择高β系数的证券(组合),该证券(组合)能成倍地放大市场收益率,带来较高的收益。()此题为判断题(对,错)。
调整各种证券在证券投资组合中所占比例,可以改变证券组合的贝塔系数,从而改变证券投资组合的风险和风险收益率()
关于客户的证券投资需求与理财需求间的关系下列说法中,正确的有()I.证券投资是客户个人理财需求的一个重要组成部分Ⅱ.收入越高的客户越热衷于以证券投资需求为其主要理财方式Ⅲ.券商可以给客户设计出风险偏低的证券投资组合Ⅳ.对于偏好银行理财产品的客户,股票投资属于偏激进型