对于利率互换，当利率看涨时，可将固定利率债务类工具转换成浮动利率金融工具。（）
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。
客户在判断利率看涨时，应该（）
利率互换是客户常用的债务保值工具，当其借款利率看涨时，将浮动利率债务转换为（）利率；当利率看跌时，将固定利率债务转换为（）利率。
当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法错误的是（）
当投资者卖出一手看涨期权时，下列说法正确的是（）。
在看涨期权中，当汇率波动朝客户预期相反的方向发展，跌破约定汇率时，客户损失的除了期权费还有交易本金。（）
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）
对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。
甲公司发行债券1亿元，期限五年，约定1年后投资者可将债券转换为普通股，并规定当市场利率低于2%时，甲公司可以全部买回，该债券被认为具有（）
在用复制原理对期权估价时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险利率为4%，则目前应该借入的款项为()元。
在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在（）时，看涨期权卖方将出现亏损。
当交易者预期某金融资产的市场价格上涨时，他可以买入看涨期权或者卖出看跌期权。 （）此题为判断题(对，错)。
在其他因素不变的情况下，当（）变量增加时，看涨期权价值会上升。
一般来说，当运价看涨时，为了避免承担运费上涨的风险，可以选用由对方安排运输的贸易术语成交，如按F组出口、按C组进口。 ()
对于看涨期权而言，提高利率将使其价格下降。()此题为判断题(对，错)。
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是（）。I对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅱ对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降Ⅲ对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨Ⅳ对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。
某投资者买入一只股票的看涨期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是（）
IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）
以下哪种情况下，期权为实值期权（）Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时
在利率互换交易中，当利率看涨时，投资者可（）①将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具②将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具③将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具④将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具
当利率看涨时，（)较为理想。
根据布莱克一斯科尔斯公式，当股票价格趋于无限大时看涨期权对冲比率的值为多少？
