对于固定利率支付方来说,在利率互换合约签订时,互换合约价值()。
假定A公司希望借入浮动利率,B公司希望借入固定利率。双方所需要借入的金额相等。甲银行作为做市商为A、B双方提供利率互换,并且从中盈利100个基点,且这一互换对于A和B有同样的吸引力,则A和B最终支付的利率分别为()
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,但是当6个月期LIBOR利率高于7%时,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。
固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换,有时也称之为固定-浮动利率互换的是()。
根据多头是支付固定利率还是收取固定利率,利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation,无论哪一种互换期权都可以()。
利率衍生工具包括()。 Ⅰ.远期利率协议 Ⅱ.利率期货 Ⅲ.利率期权 Ⅳ.利率互换
用来管理利率互换的利率风险的工具是()。
利率互换是客户常用的债务保值工具,当其借款利率看涨时,将浮动利率债务转换为()利率;当利率看跌时,将固定利率债务转换为()利率。
利率互换适合下列()类企业进行利率风险规避。
当利率看涨时,可将( )。
通过利率互换,债务人能获得低于直接从市场上获得的固定利率或浮动利率贷款,降低筹资成本
利率互换通常表现为浮动利率和固定利率的交换。
某互换利率协议中,固定利率为7.00%,银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP,那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。
当利率期限结构向上倾斜时,下列关于利率互换中的说法中,不正确的是()
当市场利率上升时,银行所持固定收入的金融工具的市场价值亦上升。
目前,互换类(Swap)金融衍生工具一般分为()和利率互换两大类。
对于股票期权来说,当不考虑利率和股息时,可以复制出买入看涨期权头寸的是()。
某互换利率协议中,固定利率为7.00%,银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP,那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。
利率互换指交易双方在债务币种不同的情况下互相交换不同形式利率。()
如果公司需要将固定利率的负债变为浮动利率负债,他在签署的利率互换中支付浮动利率,获得固定利率。()
关于利率互换,下述说法中不正确的是()。 A.一般采用净额支付的方法结算 B.是双方在债务币种相同情况下的互换 C.既可能是固定利率,也可能是浮动利率 D.是双方在债务币种不同情况下的互换
两笔货币相同,债务额相同,期限相同的资金,做固定利率与浮动利率写交换叫做利率互换。()
在利率互换交易中,当利率看涨时,投资者可()①将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具②将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具③将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具④将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具
当利率看涨时,()较为理想。