当成交指数为92时,1000000美元面值的国债期货和3个月欧洲美元期货的买方,将会获得的实际收益率分别是()。
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98.580时,意味着其年贴现率为(100-98.580)÷100×100%=1.42%,也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99.000时,意味着其年贴现率为1%,国债期货价格为997500美元。如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约,以99.000价格平仓,若不计交易费用,其盈利为42点/手,即( )美元/手。
CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月期本金()的欧洲美元定期存单。
欧洲美元期权合约,标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约,合约规模为1000000美元,最小变动价位为1/4个基点,则下列结果中正确的有( )。
投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手,以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用,其收益为()。
CME3个月期国债期货合约,面值1000000美元,成交价为93.58,则意味该债券的成交价格为()。
某企业3个月后将收到一笔美元货款,总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值,企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币,卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267,3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币,若企业期货平仓成交价为6.3228,期货合约面值为10万美元,保证金比例1.5%,则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为()
3个月欧洲美元期货,年利率为2.5%,报价为()。
回答题:2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以( )美元可购得面值1000000美元的国库券。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
CME的3个月国债期货合约成交价为92,这意味着该国债3个月的贴现率为2%。()
CME3个月期国债合约,面值1000000美元,成交价为93.58,则意味该债券的成交价格为()美元。
面值为1000000美元的3个月期国债,当成交指数为93.58时,意味着以美元的价格成交该国债;当指数增长1个基本点时,意味着合约的价格变化美元。()
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%,期货合约的价格上涨至95点,投资者平仓后的盈亏为()。
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
出口商当前买人10张3个月到期的多头美元期货合约,每张合约价值12.5万美元,成交价1美元=6.82元人民币。3个月后,现货市场汇率至1美元=6元人民币,出口商将所持期货合约平仓,成交价1美元=6.1元人民币。其盈亏为()。(不计其他费用)
在8月和12月黄金期货价格分别为951美元/盎司和962美元/盎司时,某套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为11美元/盎司”的限价指令,其可能成交的价格()美元/盎司。
回答下列各题: 2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500 000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/ 欧元期货合约,成交价为0.10486。(人民币/ 欧元
芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93.58,其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为()的欧洲美元存单
当成交指数为95.28时,1000000美元面值的13周国债期货和3个月欧洲美元期货的买方,将会获得的实际收益率分别是()
当3个月期欧洲美元期货成交价格为99.00时,意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元,利率为()的存期为3个月的存单
CME3个月期国债期货合约,面值1 000 000美元,报价为93.58,则意味该债券的成交价格为()
62、现在是5月15日,公司A签订了一份在8月份出售100万桶原油的合同,成交价格以8月15日原油的市场价格为准。此时,原油现货价格为19美元/桶,8月份到期的原油期货合约价格为18.75美元/桶,公司A担心原油价格下跌,利用原油期货对冲该合同风险,若到期时,现货价格为17.50美元/桶,期货价格收敛到现货价格,则下列说法正确的是()。