银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前()个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。
用位移法计算图示刚架时,位移法方程的主系数k 11 等于:() https://assets.asklib.com/psource/2015102815490544943.jpg
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
用德尔菲预测法应注意哪些问题?
蒙特卡洛模拟法是在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础上,将风险分析与反映开发项目特征的收入和支出流结合起来,在综合考虑主要风险因素影响的情况下,对随机收入、支出流的概率分布进行估计,并对各个收入、支出流之间的名种关系进行探讨,用项目预期收入、成本及净效益的现值的平均离散程度来度量风险,进而得到表示风险程度的净效益的概率分析。()
德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。()
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
用规范法计算地基最终沉降量时,考虑相邻荷载影响时,压缩层厚度Zn确定的根据是:
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()
采用VaR方法来计算非预期损失时,需首先确定()。
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
德尔塔-正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()
运用德尔菲法进行预测时,专家应答意见的概率分布一般接近或符合()。
用预压法处理软土地基时,除应预先查明土层分布层理透水层位置等尚应通过室内试验确定的设计参数有()。
某基金公司选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VAR)值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该基金公司在未来250天内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
用成本分析模式确定最佳现金持有量时,应予考虑的成本费用项目有()
用存货模式分析确定最佳现金持有量时,应予考虑的成本费用项目有( )。
在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的"肥尾”现象的是()
德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。()
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常为()。
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比,()。
如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话,那么下列方法中,可用来计算VaR的是()。[2013年3月真题]