风险价值VaR(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对()造成的潜在最大损失。
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为()
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。
某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。
( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。
风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。()
风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%.持有期5天,
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合()。
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。
A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合()
-般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。()
假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元,则表明该资产组合()。
VAR风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。()
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。()
某投资组合在置信水平为90%,持有期为两周的情况下,如所计算的风险价值为-2.5%,则表明该资产组合的预期损失为()
当样本量一定时,置信区间的宽度随置信系数的增大而增大。()
某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()