采用内部评级法的资产覆盖率(按内部评级法计算的风险加权资产/[按内部评级法计算的风险加权资产+按修订后资本监管规定计算的其他信用风险暴露的风险加权资产])应不低于()。
商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的1.25倍;操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍。
资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。
权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之积。()
操作风险加权资产为操作风险的资本要求的( )倍。
商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的2.5%。
巴塞尔协议规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于(),其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于()。
市场风险加权资产为市场风险资本要求的()倍。
资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。()
信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积,反映了银行信贷资产的风险水平。
商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的()。
总风险加权资产等于()加权资产的总和。
资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。()
权重法下信用风险加权资产指银行账户表内资产信用风险加权资产。
对不实施内部评级法的商业银行,需要运用( )计算全行表外资产的信用风险加权资产;对实施内部评级法覆盖表内外资产使用( )计算信用风险加权资产。
市场风险加权资产为市场风险资本要求的()。
市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。()
商业银行计量各类表外项目的风险加权资产,应将()项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的()资产,再按()资产的处理方式计量风险加权资产。
在标准法中,通过设定一系列风险权重,用来计算风险加权资产和生成包括风险加权资产的资产负债表。商业银行的最低资本要求是()得出的。
操作风险加权资产为操作风险资本要求的10.5倍,即操作风险加权资产=操作风险资本要求×10.5()
商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的,超额贷款损失准备可计入二级资本,但不得超过信用风险加权资产的_()
商业银行风险加权资产包括_加权资产、_加权资产和_加权资产()
商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的,应经银监会核准。未经银监会核准,商业银行不得变更信用风险加权资产计量方法。()
商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍,即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12()