低风险、低收益的资产与高风险、高收益的资产比例相当占主导地位,而中风险、中收益的资产占比最低是()资产配置组合模型。
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。
商业银行计量各类表内资产的风险加权资产,应首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备,然后乘以风险权重。
资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。()
市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合叫做市场组合。( )
资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。()
关于以下两种说法: ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值; ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是()
商业银行计算各类资产的风险加权资产时,应从相应资产的账面价值中扣除资产的减值准备。
计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。( )
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。
证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均。( )
商业银行计量各类表外项目的风险加权资产,应将()项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的()资产,再按()资产的处理方式计量风险加权资产。
证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均。()(1.0分)
在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线,这条射线被称为证券市场线。()此题为判断题(对,错)。
()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同1时假定各类资产收益率不发生大的变化。
一般而言,资产组合的整体风险()资产组合中单个资产的风险。
()的主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
在组合资产中,β系数大于1时,说明其所包含的系统风险大于市场的平均风险。()
商业银行计量各类表内资产的风险加权资产,应首先从资产账面价值中扣除相应的(),然后乘以风险权重