不管估算损失特征的数据来源如何，有关的历史观察期必须至少（）（过渡期安排例外）。
多重负债免疫策略要求投资组合可以偿付不只一种预定的未来债务，而不管利率如何变化。（）
某债券的现价为100元，债券修正久期为4.5，当市场利率上升1%，价格变化的幅度是（）。
某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。
下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中，正确的是（）
多重负债免疫策略要求投资组合可以偿付不止一种预定的未来债务，而不管利率如何变化。（）
对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（）
若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。
当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。（）
利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时（）。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5％．则利率变化使银行的价值变化()亿元。
在未来两年年底，你要支付10000美元的学费，且债券当期的收益率为8%。a.你的债务的现值和久期各是多少？b.什么样期限的零息债券可以使你的债务免疫？c.假设你购买一种零息债券，其价值和久期与你的债务的相同。现在假设利率立即上升至9%。你的净头寸将会发生什么变化？换句话说，你的学费债务和债券价值之间的差异会有什么变化？如果利率降低7%，又会如何？
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A＝1 000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5%，则利率变化使银行的价值变化()亿元。
债券的修正久期为3，若市场利率上升1%，则债券价格（）
债券的久期为7年，若市场利率为3.65%，则其修正久期为（）
若付息债券的久期为3，市场利率上升0.25％，考虑凸度因素，则债券价格的（）
若某债券的票面利率、剩余期限、付息频率都一定，则债券的到期收益率越低，其修正久期（）
2、一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸。这个头寸的修正久期为8年，凸性为150年，那么当利率上升25个基本点后，债券头寸的价格会有多大的变动？
当债券的修正久期为6.75时，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格（）
9、假定某债券的修正久期是2.69，凸度是200，则当利率上升1%时，该债券的价格下降（）。
债券投资组合包括以下三种固定利率债券。 假定债券每年支付利息，不产生应计利息。 债券的面值为100，该组合的修正久期为（）。 债券编号 到期时间 市场价值 价格 息票率 到期收益率 修正久期 A 6年 170，000 85.0000 2.00% 4.95% 5.42 B 10年 120，000 80.0000 2.40% 4.99% 8.44 C 15年 100，000 100.0000 5.00% 5.00% 10.38 A. 7.62 B.8.08 C.8.20
利用久期，可以考察债券价格对利率变化的敏感程度。（)
6、价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少？
