某债券的现价为100元,债券修正久期为4.5,当市场利率上升1%,价格变化的幅度是()。
当利率上升或下降时,久期和P之间形成一定的对冲,可以降低产品价值对利率的敏感性。
利用修正久期可以计算出收益率变动()单位百分点时债券价格变动的百分数。
下列对久期缺口与银行对利率变化的敏感度之间的关系的表述中,正确的是()
久期综合考虑了(),可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
当利率变动幅度较大时,用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的()引起的。
久期一般用来衡量债券价格的利率敏感性,其主要受到下列哪些因素的影响()。
久期综合考虑了()对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券,采取平价发行的方式,票面此利率10%,并且10年到期,每年末支付利息,也就是12月31日付息(计算结果取整数)。根据久期的定义,如果市场利率的变化幅度相同,市场利率下降所导致的债券价格的上升幅度()同等市场利率上升所导致的债券价格的下降幅度。
从久期你能知道债券组合对于利率有什么样的敏感度?久期有什么局限性?
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的()引起的。
利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时()。
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响()
久期综合考虑了()对债券价格的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
某3年期债券的麦考利久期为2年,债券目前价格为101.O0元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量,其数学公式:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/1782001-1785000/1782627/ct_cjyhfxm_cjyhfxmchoose_00130(20096).jpg' />根据公式判断价格和收益率关系,下列说法正确的是()。
年付息债券当前价格为98元,到期收益率为8%,久期为10,凸性为6。若预期市场利率上升1个百分点,则该债券的价格下跌10%。()此题为判断题(对,错)。
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。银行可以使用久期
利用修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数。()此题为判断题(对,错)。
债券价格对利率或收益率变化的敏感性可以表示为收益率对价格的导数。()此题为判断题(对,错)。
假设某债券的息票率为4%,到期收益率为5%,久期为5年则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为()元。
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量,其数学公式:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/2625001-2628000/2626898/ct_cjyhfxm_cjyhfxmchoose_00130(20096).jpg' />根据公式判断价格和收益率关系,下列说法正确的是()。
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化为()