()是指持有一定头寸的股指期货,一般占资金比例的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。
影响股指期货价格的宏观经济因素主要是()。
股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时,称为期价高估。()
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
决定金融期货理论价格的主要因素是()。
在股指期货运行过程中,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度()各项成本总和时,即可进行股指期货的套利交易。
()是指留出10%的资金放空股指期货,其余90%的资金持有现货头寸,形成零头寸的策略。
股指期货合约实际价格()股指期货理论价格,称为期价低估。
如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,套利者就会()。
期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
根据期货理论,期货价格与现货价格之间的价差主要是由()决定的。
假设S(t)为t时刻的现货指数,F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示),r为年利息率,d为年指数股息率,股指期货理论价格的计算公式可表示为:()
股指期货理论价格的决定主要取决于()。
影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值。()
如果临近合约到期,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过(),使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。
下列不属于股指期货合约的理论价格决定因素的是()。
某日,沪深300现货指数为3100点,市场年利率为4%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。
股指期货理论价格的决定主要取决于()因素。
股票市场的交易价格取决于多种因素,但在理论上,股票交易价格则主要是由银行存款利率因素决定的。()
股指期货合约实际价格>股指期货理论价格,称为期价高估()
当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时,应进行的套利操作是()
如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()
28、影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值。