某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
零息债券的久期等于其到期期限。（）
假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。
某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场得率为15%，则该债劵的久期为（）。
若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。
零息债券的久期（）它到期的时间相比。
假设一个2年期的债券面值为1,000美元，年票息率为6％，年收益率为8％，按年付息，则该债券的久期为？
久期与到期日的关系为：( )。
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同。()
面值为1 000元的12年期息票利率为10%的贴现债券的久期为（）年。
附息债券的久期大于其剩余期限（）
以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（）
某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年市场利率为15%，则该债券的久期为（）。
某债券面值100元，票面利率8%，每年付息，期限2年，如果到期收益率为10%，则许先生计算出该债券的久期为（）。
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
面值为100元，票面利率为8%的3年期债券，每半年付息一次，下一次付息在半年后。如果到期收益率为10%，计算它的久期。
a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。
债券的久期为7年，若市场利率为3.65%，则其修正久期为（）
（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
债券的久期和到期呈（）关系
