Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。
当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表 https://assets.asklib.com/images/image2/201705121725011718.png
看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。
某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元，其期权价格由1.21元上升到1.79元，则其delta均值约为（）。
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。
在标的证券价格变化时，融券业务的维持比例必须大于（ ）。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的Delta值大致为（）。
标的证券价格越低，股票认沽期权的期权价值（）
当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。
某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。
标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）
平值期权的Delta变化的速度在平值附近最大。（）此题为判断题(对，错)。
Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（）导数
下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)
