假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。
关于期权宝业务的“汇率触发挂盘”，以下说法不正确的是（）
对于执行价在127.00的欧式卖出日元的期权，当前即期汇率为127.50，对应期权执行的远期汇率为126.5，则该期权为（）。
如果汇率收盘价始终在触发汇率上限和触发汇率下限区间内波动，则总回报为()。
2006年9月20日，美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。于是，张小姐买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费，12月20日到期时，美元兑日元汇率为104，则张小姐盈利（）美元。
如果汇率收盘价始终在触发汇率上限和触发汇率下限区间内波动，则总回报为（ ）。
目前国内的个人外汇期权产品为（），即只有产品期满才可执行，如果汇率出现对客户有利的价格，但是产品还未到期，则不能选择执行期权。
在看涨期权中，当汇率波动朝客户预期相反的方向发展，跌破约定汇率时，客户损失的除了期权费还有交易本金。（）
（），即外汇银行在一个营业日即将结束时的外汇买卖的汇率，也叫收盘价。
看涨期权是期权交易者在期权合同有效期内，按照协定汇率购买一定数额的某种外币的选择权，该交易者预期外币汇率（）而购买的期权。
期权不一定要执行，故无论汇率如何变动，期权购买方最大的损失就是期权费，即风险有限。
2008年4月20日，假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权，协定价为115，期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费，7月20日到期时，美元兑日元汇率为110，则小王盈利（）美元。
某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。
你买了一份外汇看涨期权，到期时如果市场汇价低于合同汇率，你会（）
A银行在市场上发行了一个外汇挂钩类理财产品，设定了两个触发汇率，即触发汇率上限和触发汇率下限，到期时，如最终汇率收盘价高于触发汇率上限，则总回报为（ ）。
双向晶闸管元件有&1030;+，&1030;-，Ⅲ+，Ⅲ-等四种触发方式，其中（）触发方式的触发灵敏度最低，实际应用中不采用
某投资者投资10000美元购买看好式投资的欧元美元外汇挂钩理财产品，当前汇率为1846，触发汇率为2358，投资期3个月，约定的潜在回报率为327%，最低回报率为 0，当投资期结束时，汇率始终在1833～2195区间波动，则该投资者获得总回报为()美元。
2006年9月20日，美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元l00元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。于是，张小姐买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的l％。l00美元如果全部用来支付期权费，12月20日到期时，美元兑日元汇率为104，则张小姐盈利（）美元。
某企业与外汇银行签订了卖出3个月期美元的欧式期权合約，协定汇率为1英镑= 1.2310美元，如果到期日汇率为1英镑=1.2350美元，则该企业会选择（)。
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行()万美元。
【判断题】对期货期权的行使不一定会触发对标的资产的交割
某日GBP/USD的即期汇率为1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,协定汇率是1.6100,期权面值是100,000.00英镑,期权费率是0.96%,为期两周。一周后,GBP/USD汇率涨至1.6250。我行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权,客户的收益是（）
我行期权宝业务中，客户可利用即时开盘、开盘挂盘、汇率触发挂盘的方式进行开盘交易（）
当前美元兑日元汇率为115.00，客户预期美元兑日元两周后大幅升值，于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易，客户同银行签定期权投资协议书，确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00，期限为两星期，根据期权费率即时报价（例1.0%）交纳期权费500美元（5万×1.0%＝500）。如果客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00，则客户执行
