一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是（ ）。
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性，因此对具体的风险管理和控制过程作用有限，需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。
其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？
下列关于期权价格的表述正确的有（）。 Ⅰ一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高，期权价格越高
期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ ）
当交易者预期某金融资产的市场价格上涨时，他可以买入看涨期权或者卖出看跌期权。 （）此题为判断题(对，错)。
期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,如衡量期权价值对短期利率变动率的（）设定的限额。
因市场需求波动较大，某生产企业最近三年出现间歇性亏损，其拥有的生产线工艺技术水平与目前同类主流生产线存在一定差距，企业认为该生产线存在减值可能，委托某资产评估结构对该生产线进行评估，为企业减值测试工作提供参考依据。评估基准日为2016年12月31日。该生产线评估基准日的账面价值为4852万元，资产评估专业人员未查询到该生产线的销售协议价格和市场价格，也没有发现类似生产线的最近交易价格，无法可靠估计
对于看涨期权而言，标的资产市场价格高于执行价格越多，表明期权内涵价值（）
Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的（）导数
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括（）。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
（）是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)
9、衡量期权价格对期权存续期的敏感性的是（）
