一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动率越大,其认购期权权利金价值()
其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。
期权定价中的波动率是用来衡量()。
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是()。
期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值()
按执行价格和标的资产市场价格关系分类,期权可分为()。
期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。()
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。
看跌期权沟买方希望标的资产的价值会(),而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会()。
期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是()。
期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的()。
标的资产价格的波动率升高,期权的价格也应该()。
一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动越大,其认购期权权利价值()
一家银行出售了价值300000美元的看涨期权,标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元,期权的执行价格是49美元,到期日是3个月,波动率是20%,利率是5%,银行该如何进行delta对冲?(平值看涨期权的delta值接近0.5)
期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值( )
从BSM公式中可以看出,期权价格是下列变量的函数:标的资产价格,执行价格,波动率,无风险利率,到期时间。
对于看涨期权而言,标的资产市场价格高于执行价格越多,表明期权内涵价值()
下列希腊字母中,哪个用来衡量到期时间变化对期权价格的影响?()
Gamma是衡量Delta对标的资产价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的资产价格的()导数
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括()。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
()是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
下列希腊字母中,哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响?()