Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益，即超越市场收益部分的超额收益。
某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。
新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。
无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）
根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051510481147264.jpg 在构建股票组合的同时，通过（）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。
分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
甲投资基金利用市场公开信息进行价值分析和投资。在下列效率不同的资本 市场中，该投资基金可获取超额收益的有（）。
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。
投资组合超额收益的来源是（）。
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。
2016年3月，投资者预期近期央行将会降息，届时收益率曲线将出现平行下移，则下述投资策略中，可以使其获得最大收益的策略为（）。
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是（ ）。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（ ）。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（）。
有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者所获得的收益除了是与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，还有高出风险补偿的超额收益。（）
企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：
假设股票市场并不是单一的指数结构。一只投资基金为了建立一个涵盖250种证券的均值—方差有效投资组合分析了250只股票。它们需要计算______预期超额收益的估计值以及______对一般宏观因素的敏感系数的估计。
在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率： 权重（%） 收益率（%） 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下： 权重（%） 收益率（%） 债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。
假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变，当市场收益的方差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）
26、甲投资基金利用市场公开信息进行价值分析和投资，在下列效率不同的资本市场中，该投资基金可获取超额收益的有（）
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（)。
