甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的风险报酬率。
某投资人准备投资于A公司的股票,A公司没有发放优先股,2011年的有关数据如下:每股账面价值为160元,每股收益为20元,每股股利为5元,A公司股票目前市价为每股150元,该公司预计未来不增发股票,并且保持经营效率和财务政策不变,目前国库券利率为5%,证券市场平均收益率为10%,A公司普通股预期收益的标准差为12%。整个股票市场组合收益的标准差为3%,A公司普通股与整个股票市场间的相关系数为0.4。则A公司每股股票的价值为()元。
投资组合由A,B两种证券构成,证券A在投资组合中的权重为40%,证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为()。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示,要求: (1)试比较这两种股票的风险大小; (2)设股票A、B构成一个证券组合,并且已知ω A =1/4,ω B =3/4,ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg
已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示,试比较这两种股票的风险大小。https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610213470590.jpg
A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2018073115513278402.jpg 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少?
某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15,A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。
某投资组合由40%的股票A和60%的股票B组成,两种股票各自的报酬率如表所示如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2018072410212595704.jpg 请计算两种股票报酬率之间的相关系数,并计算该投资组合的方差和标准离差。
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合,三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元,即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%,三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%,平均风险股票的市场必要报酬率为16%。计算该股票组合的综合贝他系数。
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
计算分析题:股票A和股票B的部分年度资料如下: https://assets.asklib.com/psource/2015101516400916600.png 要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。 (2)计算股票A和股票B报酬率的相关系数。 (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望报酬率和标准差是多少? (提示:自行列表准备计算所需的中间数据,中间数据保留小数点后4位。)
甲公司持有A、B两种股票,两种股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为70%、30%,两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少( )
A、B两种证券的相关系数为0.7,预期报酬率分别为10%和20%,标准差分别为25%和35% ,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
已知两种股票A、B的β系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的β系数为()。
已知证券组合P是由证券A和B构成,两者的收益、标准差以及相关关系如下: 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 0.12 70% 组合P的方差为()。
在一个只有两种股票的资本市场上,股票 A的市值是股票 B的两倍。A的超额收益的标准差为30%,B的超额收益的标准差为 50%。两者超额收益的相关系数为 0.7。 a. 市场指数资产组合的标准差是多少? b. 每种股票的贝塔值是多少? c. 每种股票的残差是多少?
已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75和1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的贝塔系数为()。
A和B公司普通股股票的期望收益率和标准差如下,两种股票预期的相关系数是 -0.35,该组合由60%的A公
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%,40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股,预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利,持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%,若目前的市场收益率为14%,无风险收益率为10%。要求:
某投资者将其投资总额的60%投资于A股票,40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%,标准差为10%,B股票年预期收益率为10%,标准差为15%,两种股票预计相关系数为0.3,则该投资者证券组合的预期收益率为()。
已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的贝塔系数为()
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示),其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元,预期损失率分别为4%,3%。则该资产组合一年期的预期损失为()万元
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?