证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
投资组合由A,B两种证券构成,证券A在投资组合中的权重为40%,证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下: https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为()。
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示,要求: (1)试比较这两种股票的风险大小; (2)设股票A、B构成一个证券组合,并且已知ω A =1/4,ω B =3/4,ρ AB =0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610135519048.jpg
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。计算该组合的期望报酬率;
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
设A、B两种股票构成一个证券组合,,有关数据如下表,并且已知ω A =1/4,ω B =3/4、ρ AB =0.8,试计算该证券组合的期望收益率方差和标准差。 https://assets.asklib.com/images/image2/2018072610254226085.jpg
某公司有两种证券,即证券A和证券B,证券A的预期报酬率为8%,标准差为10%,证券B的预期报酬率为12%,标准差为12%,则下列说法中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%,则该投资组合的预期收益率为()。
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,以下结论中错误的是( )。
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。(2005年)
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
A、B两种证券的相关系数为0.7,预期报酬率分别为10%和20%,标准差分别为25%和35% ,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
已知两种股票A、B的β系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的β系数为()。
已知证券组合P是由证券A和B构成,两者的收益、标准差以及相关关系如下: 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 0.12 70% 组合P的方差为()。
假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()
某投资者的投资组合中包含两种证券A和B,其中30%的资金投入A,70%的资金投入B,证券A和B的预期收益率分别为12%和8%,则该投资组合预期收益率为()。
某投资者将其投资总额的60%投资于A股票,40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%,标准差为10%,B股票年预期收益率为10%,标准差为15%,两种股票预计相关系数为0.3,则该投资者证券组合的预期收益率为()。
下表是证券A、证券B、证券C的收益率的期望和标准差<img src="https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askkp/2022-04/7/1203/20220407215355555.png" alt=""/>证券A和证券B的相关系数是0.5,证券A和证券C的相关系数是0.2,证券B和证券C的相关系数是0.3,在由证券A、证券B、证券C构成的证券组合中,证券A和证券B所占比重都是30%,证券C所占比重是40%,请计算该证券组合的预期收益率和标准差。
已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.10,某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%,则该证券组合的贝塔系数为()