通常可以用()的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。
β可以代表()作为衡量风险的指标,它与有效证券或有效证券组合的()呈正向关系。
股票价格指数简称股价指数,是用来衡量计算期一组股票价格相对于前一期一组股票价格的变动状况的指标,是股票市场总体或局部动态的综合反映。( )
衡量组织绩效优劣的指标有很多,除了传统的投资回报率、利润率、股票市场价格、市场占有率等指标外,还有()?
反映股票基金风险大小的指标有()。
反映股票基金风险大小的指标主要有()。
β系数是衡量系统风险大小的一个指标,下列各项不会影响一种股票β系数值的是( )。
衡量股票行情升降的主要指标有()
衡量单只股票或股票投资组合风险大小的数值有()。
衡量股票投资收益水平的指标主要有()。
下列有关β系数的描述,正确的有()。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小,表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
()就是以市场资本总额衡量的小型资本股票的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现。
若某股票将取得的收益率为平均每年10%,国债的收益率保持3%不变。那么,为了得到8%的平均收益率,投资于该股票的比例m为71.43%。如果σp=15%,整个资产组合的风险用方差来衡量,则方差为()。
不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险,风险经理需要()。
根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )
根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )
β系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标,一只股票β系数的大小取决于( )。A、该股票与整个股票市场的相关性
反映股票基金组合特点的指标有()。(1分)
一只股票的年化期望收益率是10%,该股票的标准差是40%,年化无风险利率是2%,那么该股票的夏普比率是多少?()
4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,股票的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零。
()是指以市场资本总额衡量的小型资本股票的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现
3、假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=0.5,该股票现在的价格是被高估还是低估?
20、如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β> 1 . 0 的股票,则下列说法中正确的是()。
7、7.关于某股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是()。 A.如果某股票的β系数为0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时,说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度