敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）
R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。
（）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。
（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
（ ）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。
（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（）
（）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
（）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感性
β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。()此题为判断题(对，错)。
由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高口系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。 （）此题为判断题(对，错)。
由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高β系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（）此题为判断题(对，错)。
β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
（）反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。
系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，它是衡量（）的指数。
关于证券市场线，以下表述正确的是（）。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系；II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系；III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险；IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险
证券系数β涵义是（) Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率 Ⅱ.βp（σiM／σ2M)可以作为单一证券（组合)的风险测定。 Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数
