根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
选择收益正相关的证券构建证券组合更能降低风险。（）
两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
黄金和股票市场收益正相关，所以不能分散投资风险。
不可分散风险来自企业外部，对所有公司均产生影响，表现为整个证券市场平均收益率的变动，投资者无法控制和回避，因此不能通过证券投资组合即多角化投资而分散。不可分散风险主要包括（）。
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
选择收益率存在正相关关系的金融资产组合能较好地达到分散风险的目的
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券 B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。
在证券投资时，把收益呈负相关的股票组合在一起，能有效地分散风险。
为了降低证券组合的风险，应选择收益正相关的证券进行组合。（)
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为15%，证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为（）。
2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
两支收益率完全正相关的股票组合在一起，无法抵消掉任何风险。（)
