在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。
在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。
证券投资获得投资回报是以承担相应风险为代价的，收益和风险之间存在一种正相关关系。（）
在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（）
甲公司持有A、B两种股票，两种股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为70%、30%，两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少（ ）
两种完全正相关的股票形成的证券组合（ ）
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。
在不允许卖空的情况下，当两种证券组合相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种无风险证券获得无风险的证券组合。
假定证券组合由X、Y两种证券组成，X的标准差为15%，Y的标准差为20%，X、Y在组合中所占的比例分别为40%和60%，当X和Y间的相关系数变化时，下列四种情况中组合的风险从低到高的排列依次为______。
在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（）
两种证券组合为完全负相关时，特定风险完全抵消。()此题为判断题(对，错)。
如果两种股票的相关系数 R=－1，则这两种股票合理组合的所有的非系统风险都能分散掉。（)
两支收益率完全正相关的股票组合在一起，无法抵消掉任何风险。（)
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
