下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

A . A、个人住房组合贷款是指借款人申请的住房公积金委托贷款不足以支付购房所需资金时，其不足部分向银行申请住房商业性贷款的组合贷款。 B . B、组合贷款中住房公积金委托贷款和商业性贷款的借款人（或主借款人）应为同一人。 C . C、借款申请人正常缴交住房公积金，符合当地住房公积金管理中心住房公积金委托贷款申请条件。 D . D、组合贷款中公积金贷款期限应符合当地公积金管理中心要求，商业性贷款期限应符合我行个人商业性住房贷款要求。

A . A.保持“重抵押物、轻还款能力”的审批思路 B . B.可靠的证明材料包括至少过去三个月的工资单、工资卡或存折人账流水等 C . C.借款人收入审核是指审核借款人的工资收入和租金收入两个方面 D . D.由于自雇人士收入水平高，在审核此类个人住房贷款申请时，可放松其收人证明审核

A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

A . 保持“重抵押物、轻还款能力”的审批思路 B . 可靠的证明材料包括至少过去3个月的工资单、工资卡或存折入账流水等 C . 借款人收入审核是指审核借款人的工资收入和租金收入两个方面 D . 由于自雇人士收入水平高.在审核此类个人住房贷款申请时，可放松其收入证明审核

A . 验证借款人收入的真实性 B . 深入了解客户还款意愿 C . 如果借款人是老客户，往往可以通过职业、家庭、教育、年龄、稳定性等个人背景因素来综合判断其还款意愿 D . 审核财务报表

A . 基于农户的信誉 B . 以农户为贷款对象 C . 在核定的额度和期限内需要抵押、担保 D . 不需要抵押、担保 E . 在核定的额度和期限内不需要抵押、担保

A . 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和 B . 在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重 C . 在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产 D . 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重

A . 对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B . 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 C . 衍生产品的潜在风险不容忽视 D . 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

A . 在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为能力的中国公民 B . 有正当且有稳定经济收入的良好职业，具有按期偿还贷款本息的能力 C . 遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录 D . 在贷款银行开立有个人结算账户 E . 各行另行规定的其他条件

A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

A . 加强对借款人还款能力的甄别 B . 验证借款人收入的真实性 C . 深入了解客户还款意愿 D . 如果借款人是老客户，往往可以通过职业、家庭、教育、年龄、稳定性等个人背景因素来综合判断其还款意愿 E . 防范个人住房贷款违约风险需特别重视把握借款人的抵押物

A . 在贷款银行开立有个人储蓄账户 B . 有正当且有稳定经济收入的良好职业，具有按期偿还贷款本息的能力 C . 遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录 D . 各行另行规定的其他条件 E . 在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为能力的中国公民

A . 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重 B . 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C . 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D . 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重 E . 商业银行的信贷资产包括表外债权

A . 要维持专家制度，需要的专业分析人员数量会越来越多 B . 专家判断法是一种最古老的信用风险分析方法 C . 专家判断法实施的效果比较稳定 D . 运用专家判断法，容易造成信贷评估的主观性、随意性和不一致性

A . 对于稳定的工薪收入阶层原则上应对其贷款余额与其家庭年收入水平的比率设一定的上限 B . 商用房的租金收入存在较多不确定因素，稳定性较差 C . 银行的贷后管理过程中要同重视借款人情况一样，抓好对保证人的管理 D . 经过调查了解，充分证明保证人保证能力不足以保证借款人贷款时，应要求借款人提出更换保证人或采取其他担保方式

A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

A . Credit Metrics的本质是VaR模型 B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人 E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

A．信用风险缓释工具是可交易、一对多、标准化、低杠杆率的信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证 B．信用风险缓释工具是指信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及其他用于管理信用风险的简单的基础性信用衍生产品 C．2010年10月29日中国银行间市场交易商协会公布的《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》，创设了一种信用衍生品，即信用风险缓释工具(CRM) D．属于财务担保合同的信用风险缓释工具，应当一律按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中有关财务担保合同的规定进行会计处理

A．信用风险监测是一个静态的过程 B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 D．当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高

A．Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、Ⅳ