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关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
A . 由于利率的变动带来的风险就称为利率风险
B . 浮动利率的债券风险比固定利率的债券风险要低
C . 在市场利率升高的时候,债券的价格会下降
D . 如果再投资利率下降,债券的再投资的收益将上升
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下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中,不正确的是()。
A . 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重
B . 在计量特定风险资本要求时,各类证券应区分多头和空头,表示为市值或公允价值
C . 在计量特定风险资本要求时,衍生工具应转换为基础工具,按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D . 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
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下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是( )。
A . 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B . 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C . 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D . 股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
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下列关于风险的说法,正确的是( )。 A 美元贬值使得银行的资产价值下降,这反映了银行的国家风险
A . 某法人客户由于破产而不能归还贷款,这反映了银行的流动性风险
B . 由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券,这反映了银行的信用风险
C . 央行提高法定准备金比率,降低了银行的贷款规模和盈利水平,这反映了银行的法律风险
D . 结算系统发生故障导致结算失败,造成交易成本上升,这反映了银行的操作风险
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下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是()。
A . 股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
B . 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C . 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D . 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性较强的流动性风险
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下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是()
A . 商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B . 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C . 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D . 股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
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下列关于银行信贷资产证券化的说法不正确的是()。
A . A.信贷资产证券化是银行向借款人发放贷款,再将这部分贷款转化为资产支持证券出售给投资者
B . B.银行的信贷资产是具有一定数额的价值并具有生息特性的货币资产
C . C.银行信贷资产证券化的模式下,银行不承担贷款的信用风险,而是由投资者承担
D . D.资产证券化是一种资产收入导向型、高成本、结构性的融资方式
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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()。
A . 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B . 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C . Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D . Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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关于银行的资产,下列说法不正确的是( )。
A . 在银行的所有资产中,现金资产的流动性最高,但效益性最低
B . 一项资产的期限越长,其收益率一般越高,其流动性和安全性也越高
C . 在银行的收益性资产中,贷款的收益率一般高于国债
D . 银行减少收益性资产(如贷款、国债)的比例会影响银行的盈利能力
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关于银行董事会和高级管理层对利率风险监控的责任,下列说法正确的是()
A . 董事会应审批有关利率风险管理的战略和政策,并确保高级管理层采取必要的步骤,按既定战略和政策,监测和控制这些风险
B . 董事会必须确保银行有效地管理其业务结构和承担的利率风险,确保银行为控制和限制这些风险制定适当政策和程序
C . 银行应定期向董事会报告利率风险头寸,以便董事会按照其关于银行可承受风险大小的指引,来评估此类风险的监测与控制情况
D . 高级管理层应确保银行具备管理其长期与日常利率风险的适当政策与程序,并要确保在管理与控制该风险方面,有明确的授权与责任分工
E . 董事会应确保银行具有足够的资源来评估和控制利率风险
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关于债券基金的利率风险,下列说法不正确的是()。
A . A.债券的价格与市场利率变动密切相关,且呈反方向变动
B . B.当市场利率上升时,大部分债券的价格会下降
C . C.当市场利率降低时,债券的价格通常会上升
D . D.债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越低
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下列关于银行利率风险的说法,错误的是( )。
A . 假如银行利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,则存在收益率曲线风险
B . 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈,则存在基准风险
C . 如果利率变动对借款人有理,则银行存在期权性风险
D . 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险
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关于商业银行市场风险监管,下列说法不正确的是()
A . A、对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题,商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。
B . B、银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议,但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。
C . C、对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行,银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。
D . D、银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。
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下列关于利率风险的说法中,正确的是()。①只有债券投资存在利率风险,其它投资不存在利率风险②债券到期期限越长,面临的利率风险越高③投资者可以通过构建债券投资组合分散利率风险④利率风险管理在保险公司资产管理中占有核心重要地位
A . ①③
B . ②④
C . ①②③
D . ①③④
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下列关于权重法下信用风险加权资产计量要求的说法中,不正确的是()。
A . 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
B . 在计量各类表内资产的风险加权资产时,应该直接用资产账面价值乘以各自的风险权重
C . 在计量各类表外项目的风险加权资产的时候,应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产,再按表内资产的处理方式计量风险加权资产
D . 权重法下,不同的资产类别分别对应不同的风险权重
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关于债券基金的利率风险,下列说法不正确的是( )。
A . 债券的价格与市场利率变动密切相关,且呈反方向变动
B . 当市场利率上升时,大部分债券的价格会下降
C . 当市场利率降低时,债券的价格通常会上升
D . 债券基金的平均到期日越长,债券基金的利率风险越低
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下列关于银行的风险管理组织的说法,不正确的是()。
A . 风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,作出经营或战略方面的决策
B . 通常银行的最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则
C . 风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告
D . 风险管理部门具有较大的风险管理策略执行权,以提供客观的风险规避策略
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下列关于银行利率风险的说法,正确的有()。
A . 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险
B . 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险
C . 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致,则存在基准风险
D . 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈,则存在基准风险
E . 如果利率变动对存款人或借款人有利,则银行存在期权性风险
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下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是()。
A . A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B . B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C . C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D . D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
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下列关于银行资产计价的说法,不正确的是()。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归人银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价
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下列关于商业银行操作风险的说法,不正确的是()。
A.根据商业银行的资本金水平和控制操作风险的能力,可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B.不管尽多大努力,采用多好的措施,购买多好的保险,总会有操作风险发生
C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或风险资本金
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下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段,
下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是()。
A.资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制
D.全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
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下列关于债券利率风险的说法,不正确的是()。
A.也叫价格风险
B.当市场利率上涨时,债券的市场交易价格上涨
C.对于在到期日前转让债券的投资者来说,利率上涨会减少投资人的资产收益
D.债券的到期时间越长,利率风险越大
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下列关于银行资产计价的说法,不正确的是()。
A.交易账户中的项目通常只能按模型定价
B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的价值
C.存贷款业务归入银行账户
D.银行账户中的项目通常按历史成本计价