某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。关于该套利的说法,正确的是()。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法,正确的是()。
一张9月份到期的执行价格为385美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米期货合约的价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,其内涵价值为()美分/蒲式耳。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
买进执行价格为900美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为13.5美分/蒲式耳,卖出执行价格为930美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,权利金为25,6美分/蒲式耳,该交易的损益平衡点为()美分/蒲式耳。
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨,标的物的价格为986美分/蒲式耳,则该套利的最大风险为()美分/蒲式耳。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分/蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分/蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分/蒲式耳,权利金为8美分/蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳,在8月初大豆期货价格上涨至868美分/蒲式耳,看跌期权价格跌至2美分/蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。榨油厂执行对冲操作后,盈利为()美分/蒲式耳。
3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。如果到期时期货合约价格上涨至500美分/蒲式耳,此时投资者最可能的盈亏情况为()。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分/蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分/蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分/蒲式耳,权利金为8美分/蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳,在8月初大豆期货价格上涨至868美分/蒲式耳,看跌期权价格跌至2美分/蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。在上述(3)的情况下,油厂的采购成本为()美分/蒲式耳。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于()策略。
3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。若到期时期货合约价格为400美分/蒲式耳,则到期时该投资者盈亏情况为()。(不计手续费,1张=5000蒲式耳)
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。
CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22’3(22+3×1/8=22.375)美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为42’7(42+7×1/8=42.875)美分/蒲式耳。当标的玉米期货合约的价格为478’2(478+4×1/4=478.5)美分/蒲式耳时,以上看涨期权和看跌期权的时间价值分别为()美分/蒲式耳。
某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分/蒲式耳,而此时玉米标的物价格为3.30美分/蒲式耳,则该看跌期权的内涵价值()。
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。当标的物的市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利达到损益平衡。
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为()。
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。
3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。如果要达到盈亏平衡,则到期时期货合约价格为()美分/蒲式耳。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
一张2月份到期的执行价格为680美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,如果该月份标的资产价格为650美分/蒲式耳,权利金为20美分/蒲式耳,其内涵价值为()美分/蒲式耳
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
某投资者卖出执行价格为280美分/蒲式耳的9月小麦看跌期权,权利金为11美分/蒲式耳,买入执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看跌期权,权利金为15美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为()期权