某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,2年后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为l8元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
某股票的两种期权(看涨期权和看跌期权)的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为()元。
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下述等式不成立的有()
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是( )元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是22元,期权费(期权价格)均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合的净收益是()元。
看涨期权的协定价格与期权费成正比例变化,看跌期权的协定价格与期权费成反比例变化。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元。到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值,下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有()。
对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。
波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,每份期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为()元
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为()元
期权的执行价格为23,到期日的股票价格为25,看涨期权食物的期权费为1元,看跌期权的期权费为2元,带式期权的最后的盈利为()
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。A.13B.6C.-5D.-2