以下属于实值期权的是()。
时间:2022-11-10
垂直套利是指交易者利用不同到期月份期权合约的不同时间来进行套利。
波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()
时间:2022-11-09
以下各项符合布莱克一斯科尔斯模型的假设条件的是()。
时间:2022-11-07
某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50ETF基金,总市值=3.000×50000=150000(港元)。持有20天后,该基金价格上涨至3.500元,交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力,但又担心股票市场下跌,于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张(1张=10000份ETF)。该交易者所采用的策略是()。
时间:2022-11-06
美式期权是指在规定的合约到期日方可行使权利的期权。()
时间:2022-11-05
对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降。
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权,该投资者当恒指为()时,能够获得200点的盈利。
时间:2022-11-02
一般来说,期权的执行价格与市场价格的相对差额越大,则时间价值也越大;反之,差额越小,则时间价值越小。()
下列关于蝶式套利策略的叙述,正确的是()。
看跌期权的Delta是正值,范围从0到l,看涨期权的Delta值是负值,范围从-1到0。
时间:2022-10-31
下列说法正确的是()。
下列关于垂直套利策略的叙述,正确的是()。
时间:2022-10-30
在期权未到期前,实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是()
时间:2022-10-29
美式期权的期权费比欧式期权的期权费()。