某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()。
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。B股票的预期收益率是()。
如果某公司的股票β系数为1.4,市场组合的收益率为6%,无风险收益率为2%,则该公司股票的预期收益率是()。
计算题:某企业现在采用A方案的信用政策,现公司为扩大市场,提高经济效益,拟采用B方案的信用政策,则各项数据有如F变动(详见下表),该企业的年最低投资收益率为10%,一年360天计算.分析B方案能否达到企业预期目的,并说明理由.https://assets.asklib.com/psource/2015071310443912138.jpg
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。
假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()。
预期ABC公司的股票价格一年后为59.77元。其现价位50元,并且预期该公司一年后股利为每股2.15元。如果该股票的beta值为1.15,无风险收益率为6%,市场组合的预期年收益率为14%,那么该股票的要求收益率合理值为多少?
王某买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的β系数为1.5,红利分配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计A公司所有再投资的股权收益率(ROE)为20%,投资者对A公司的预期收益率为()
有A、B两只股票,A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,p值是1.2;B股票的标准差是0.06,β值是1.8。如果大盘的标准差是0.030,则大盘与股票A的协方差是()。
已知A公司股票的β值为0.8,市场组合的预期收益率为20%,无风险利率为10%,根据CAPM模型,A公司股票的预期收益率为()。
同方公司的β为1.55,无风险收益率为10%,市场组合的期望收益率为13%。目前公司支付的每股股利为2美元,投资者预期未来几年公司的年股利增长率为8%。该股票期望收益率为( )。
计算题:某企业现在采用A方案的信用政策,现公司为扩大市场,提高经济效益,拟采用B方案的信用政策,则各项数据有如F变动(详见下表),该企业的年最低投资收益率为10%,一年360天计算.分析B方案能否达到企业预期目的,并说明理由.
如果A公司的B是1.15,市场组合的年预期收益率为18%,年无风险利率为6%, A公司股票的要求回报率是(
假设A公司有一笔5年期的年收益率为11%、本金为100万英镑的投资。如果A公司觉得美元相对于英镑会走强,简要说明A公司在互换市场上应如何操作。
A公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.10,A公司股票的β值为1,那么,A公司股票当前的合理价格P0是()元。
已知无风险资产的收益率为7%。全市场组合的预期收益率为15%,股票A的β系数为0.25,股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%,40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股,预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利,持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%,若目前的市场收益率为14%,无风险收益率为10%。要求:
零贝塔系数的投资组合的预期收益率是()。A.无风险收益率B.零收益率C.负收益率D.市场收益率
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。●A股票的必要收益率为()
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 乙种投资组合的预期收益率是()
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不
1、资料:某公司投资组合中有5种股票(A、B、C、D、E),所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中,β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;股票市场平均收益率为16%,无风险收益率为10%。 要求: (1)计算各种股票各自的必要收益率。 (2)假设市场是均衡的,计算该投资组合的预期收益率。 (3)计算该投资组合的综合β系数。
某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()
A公司今年每股股息为0.6元,预期今后每股股息将稳定不变。当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.10,A公司股票的β值为1,那么,A公司股票当前的合理价格P0是()