股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
对于认购期权和认沽期权，以下描述错误的是（）。
波动越大，股票认沽期权的期权价值（）
无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
某投资者持有一定数量的甲股票多头，为了规避股票下跌的风险，该投资者买入了1000份甲股票的认沽期权来达到Delta中性。已知甲股票的Delta值为0.8，则该投资者持有的甲股票数量为（）。
根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
假设其他因素不变，正股价格上升时，认沽期权的价格（），认购期权的价格（）
已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。
对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。
行权价格越高，股票认沽期权的期权价值（）
相对于欧式认沽期权来说，美式认沽期权（）
标的证券价格越低，股票认沽期权的期权价值（）
以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权，属于（）
假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。
其他条件不变，以下观点哪些是正确的：I.未来价格上涨时，看涨期权多头和看跌期权空头都会获利II.未来价格下跌时，看涨期权空头和看跌期权多头都会获利III.未来价格上涨时，看跌期权多头和看涨期权空头都会获利IV.未来价格下跌时，看跌期权空头和看涨期权多头都会获利
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK 合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()
买入跨式策略是指（)A.买入认购期权+卖出认沽期权B.买入认购期权+买入认沽期权C.卖出认购期权+卖
在进行期权交易的时候，需要支付保证金的是（)。A．期权多头方B．期权空头方C．期权多头方和期权空头
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）
