某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是22元，期权费（期权价格）均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。
股票当前价格为100元，一年后价格上涨为105元，或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%，若复制3份以该股票为标的、执行价为100一年期看跌期权，如下说法中正确的是（）
某公司股票的当前市价为30元，有一份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为26元，到期时间为半年，期权价格为6.5元。下列关于该多头看跌期权的说法中，不正确的有（ ）。
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
当前股票价格为6400港币，该股票看涨期权的执行价格为6750港币，则该期权的内涵价值为（）港币。
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
一个期限为90天的微软股票的看跌期权的执行价格为30美元。微软股票的当前市场价格为30美元。该期权的delta值最接近于？（一个平值看跌期权的delta值接近-0.5）
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，每份期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（）元
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险利率为3%，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为（）元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元
欧式看跌期权的上限 某股票当前价格为50元，其欧式看跌期权行权价为45元，期限3个月。现该股票看跌期权的市场价格被炒到了48元，此时，投资者A想要卖出该股票，有两种方案可供选择。 （1）方案1：用48元购买该欧式看跌期权，锁定未来卖出价格 如果3个月后股票价格ST＜45，则行权，卖出股票，得现金（）元，由于当初投入资金为（）元（不考虑资金的时间价值），故收益为-3元。 如果3个月后股票价格ST≥45，则不行权，此时手中股票价值为（）元，由于当初投入资金为（）元，故收益为ST-48元。
某投资者判断 A 股票价格将会下跌，因此买入一份执行价格为 65 元的看跌期权，权利金为 1 元。当 A 股票价格高于（）元时，该投资者无法获利。
某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元
3、某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。执行价格为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。A.13B.6C.-5D.-2
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权费均为5元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，如果到期日该股票的价格是58元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。
