下列关于国债期货的说法中，正确的有（　　）。

A . 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲 B . 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权 C . 利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好 D . 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A . 合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 B . 循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C . 交割采用实物交割方式 D . 合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期（13周）美国短期国债

A . A.买入国债期货将提高资产组合的久期 B . B.卖出国债期货将提高资产组合的久期 C . C.卖出国债期货将降低资产组合的久期 D . D.买入国债期货将降低资产组合的久期

A . 欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约 B . 欧洲美元期货实行现金交割 C . 欧洲美元期货合约的1个基点为25美元 D . 欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单

A . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A . 凭证式国债是一种国家储蓄债，可记名、挂失 B . 以“凭证式国债收款凭证”记录债权 C . 在持有期内，持券人如遇特殊情况需要提取现金，可以到购买网点提前兑取 D . 提前兑取时，除偿还本金外，利息按实际持有天数及相应的利率档次计算，经办机构按兑付本金的千分之二收取手续费

A . 股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约 B . 目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C . 股票期货出现于20世纪80年代后期 D . 2001年1月29日，美国one ChiCago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易

A . 记账式国债以记账形式记录债权 B . 通过证券交易所的交易系统发行和交易，可以记名、挂失 C . 投资者进行记账式国债买卖，必须在证券交易所设立账户 D . 由于记账式国债的发行和交易均无纸化，所以效率高、成本低、交易安全

A . 报价方式采用指数报价法 B . 合约月份为最近到期的4个连续循环季月，随后延伸10年的40个连续月 C . 最小变动价位是最近到期合约为1／4个基点，其他合约为I／2个基点 D . 采用现金交割的方式交割

A . 在中长期国债的交割中，卖方具有选择用哪种券种交割的权利 B . 全价交易中，交易价格不包括国债的应付利息 C . 净价交易的缺陷是在付息日会产生一个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续 D . 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A . 基差交易一定可以盈利 B . 基差交易需要同时对期货现货进行操作 C . 基差交易可以看作是对基差的投机交易 D . 基差交易的损益曲线类似于期权

A . 为平仓合约量也称为空盘量 B . 未平仓合约的买方和卖方是相等的 C . 如买卖双方均为新开仓，则未平仓合约量增加2个合约量 D . 如买卖双方均为平仓，则未平仓合约量减少2个合约量

A . 舍约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 B . 循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C . 交割采用实物交割方式 D . 合约单位是面额为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

A . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A . 合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债 B . 以面值100美元的标的国债价格报价 C . 合约的最小变动价位为20美元 D . 合约实行现金交割

A . A．在中长期国债的交割中，买方具有选择用哪种券种交割的权利 B . B．净价交易中，交易价格不包括国债的应付利息 C . C．净价交易的缺陷是在付息日会产生－个较大的向下跳空缺口，导致价格曲线不连续 D . D．买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息

A．合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 B．循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C．交割采用实物交割方式 D．合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

A．中期国债是指偿还期限在1年以上，10年以下的国债 B．政府发行短期国债，一般用于弥补财政赤字或用于投资 C．从偿还期限上来说，除了短期国债、中期国债和长期国债外，在国债发展史上，一些西方国家政府还曾发行过一种无期国债 D．国债是政府债券市场上的最主要的投资工具

A．1、2、3、4 B．1、3、4 C．2、3、4 D．1、2、3

A．数值为“00到31” B．采用32进位制 C．价格上升达到“32”向前进位到整数部分加“1” D．价格下降跌破“00”向前整数位借“1”得到“32”

A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

A．适用于国债期货合约间价差低估的情形 B．适用于国债期货合约间价差高估的情形 C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利 D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利