在σ―r坐标系下以各投资方案为点组成的有效集中,理性投资者应当选择()。
三种证券组成一个投资组合,在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%,且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%,这个投资组合的预期收益率是()。
市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()。
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的(),是使投资者最满意的有效组合。
无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好,在同一条无差异曲线上,不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。
σ坐标系的优点是下边界面为1,边界条件变得十分简单。
无差异曲线是在(σ,r)坐标系下反映投资者关于收益和风险共同效用的等值线。
在均衡状态下,最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是:投资者手中持有的风险证券()。
在(σ,r)坐标系下证券组合理论中的无差异曲线()。
在确定了有效边界后,投资者需要在有效边界上选择他最满意的点(即证券组合),该点是无差异曲线与有效边界的()。
根据第57题所提供的数据,在证券市场线SML的坐标中,投资组合R( )。
无差异曲线足对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度,按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
组建证券投资组合时,多元化策略是指依据一定的现实条件,组建一个在一定收益条件下风险最小的投资组合。 ()
根据第57题所提供的数据,在资本市场线(CML的坐标中,投资组合R( )。
最优证券组合是指,相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的()是使投资者最满意的有效组合。
无差异曲线是对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度, 按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
由N个证券组成的等权组合中,设每一证券的方差均等于σ2,各证券零相关,则组合方差为()。A.(N+1)σ2
根据第57题所提供的数据,在证券市场线SML的坐标中,投资组合R( )。 A.在市场组合M右方 B.在市场组合M左方 C.在市场组合M下方 D.在市场组合M上方
【2010年5月真题·判断】两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线,而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。()
市场上有两种有风险证券x和y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有()
下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有()。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同
关于不完全相关证券组合可行域,下列说法正确的有()。I.两个证券组合的可行域是一条直线Ⅱ.多个证券组合的可行域是一条曲线Ⅲ.在不允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个有限区域Ⅳ.在允许卖空的情况下,三个证券组合的可行域是一个无限区域