某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权,最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么,该投资者拥有的期权属于()。
时间:2022-10-28
下列关于水平套利策略的说法,正确的是()
随着()增加,无论欧式还是美式.看跌期权的价格都将上涨。
时间:2022-10-27
买入看涨期权的风险和收益关系是()。
时间:2022-10-26
下列()情况时,该期权为实值期权。
时间:2022-10-25
某投资者6月份以32元/克的权利金买人一张执行价格为280元/克的8月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为356元/克,则该投资者的利润为()元/克。
时间:2022-10-23
买进看跌期权和卖出看涨期权都是卖期保值,因为它们履约后转换的头寸都是空头;相反,买进看涨期权和卖出看跌期权都是买期保值,因为其履约后都转换成多头头寸。
时间:2022-10-21
就看涨期权而言,标的物市场价格低于执行价格越多,内涵价值越大;当标的物市场价格等于或高于执行价格时,内涵价值为0。
时间:2022-10-20
以下各项属于布莱克-斯科尔斯模型的优越性的是()
看涨期权与看跌期权的价格与期权到期日剩余时间均成正向相关关系。
时间:2022-10-18
设期货看涨期权的执行价格为K,其标的资产期货价格为F,若F
时间:2022-10-17
以下各项属于布莱克~斯科尔斯期权基本定价公式的是()。
6月10日,某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手,执行价为51000元/吨,权利金200元/吨。则以下说法正确的是()。
时间:2022-10-16
当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为虚值期权。()
时间:2022-10-15
以下关于时间价值的描述,正确的有()。