根据巴塞尔Ⅱ的原则,操作风险管理框架的实施以及每个元素在框架中的相对权重不取决于以下哪个因素?()
时间:2022-10-22
利率互换交易一般不会产生下列哪个风险?()
对银行间市场衍生工具所采用的美元收益率曲线通常会利用()个风险因子。
资产负债管理这一风险管理技术的实现是利用()。
对于一个完全对冲的投资组合而言,市场价格的变化()导致组合市场价值的变化。
时间:2022-10-21
如果银行遵循市场风险修正案,就必须能够对所有()中的业务进行盯市。
某银行是一家小型的社区银行,主要业务是为社区和周边的中小企业提供存贷汇等传统银行业务,其贷款平均利率重订价期限在1年左右,存款平均为3个月,则下面哪项正确?()
时间:2022-10-20
在利率风险的期限法计算中,面临利率风险的投资工具必须按照其到期日归入不同时段,()。
股票风险同村的抵消可以抵消()。
相比于现金工具,衍生产品总体来说具有()。
巴塞尔Ⅱ资产证券化框架下,任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除,扣除在一级资本和二级资本之间以50-50分成。最低的8%扣除资本要求,是一种多少的风险权重?()
制造商无法履行保修承诺可被视为(),而潜在的借款人未能履行其付款的要求,其中包括偿还本金和合同规定支付的利息,将被视为()。
下列四个选项哪一个不是货币掉期的典型组成部分?()
银行使用内部模型法时,需要符合的标准()。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险,股票风险,商品风险,外汇风险的风险因子
时间:2022-10-19
某个银行作为利率掉期的卖方,支付给其国内客户(人民币贷款客户)欧洲市场30年期的国债利率,交换2年期欧洲市场国债利率。同时,该银行最为利率掉期的买方,收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率,支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略?该银行的净仓位的风险情况如何?()