巴塞尔Ⅱ对操作风险的定义不包括下列中哪些项目,除了()。
时间:2022-10-24
衍生工具在满足下面何种情况下可以将匹配工具头寸抵消?()
银行操作风险资本计算应基于()。
符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是()。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
支付利息并被作为低级二级资本的次级债务,在初始发行时其偿付日为发行后()。
以下四项中哪一个非统计风险计量值,通常不被用来量化市场风险?()
时间:2022-10-23
经济资本模型是()。
()是资产所固有的流动性。
长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略,导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲,下面哪项描述是正确的?()
对于风险信息,我们通常都会要求达到一些标准。下面哪项不属于其中的要求?()
在计算银行合格资本时,应该从资本中扣减的部分不包括下面哪项?()
时间:2022-10-22
下列主要的表外信用替代物,哪个转换系数最低?()
股票风险的特定风险以8%来计算,在什么情况下可以降到4%?()
VaR法告诉我们的是什么?()
操作风险和信用风险之间存在着什么关系?()