利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有()。
时间:2022-10-20
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
时间:2022-10-19
如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。
在其他条件相同的情况下,下列说法正确的有()。
时间:2022-10-16
计算分析题:ABC公司股票的当前市价为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25,连续复利的年度无风险利率为6%。要求:根据以上资料,应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
时间:2022-10-13
下列关于期权价值说法中,不正确的是()。
下列关于期权的表述中,正确的有()。
下列有关看涨期权价值表述正确的有()。
时间:2022-10-11
如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。
时间:2022-10-10
在其他条件相同的情况下,下列说法中正确的有()。
时间:2022-10-09
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致看跌期权价值增加的有()。
下列有关期权时间溢价的表述不正确的是()。
时间:2022-10-08
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为()元。
时间:2022-10-06
期权合约会涉及出售方和购买方双方,期权是一种“特权”,是因为()。
时间:2022-10-05