欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,l2个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为l8元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为()。
时间:2022-10-05
下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是()。
下列关于实物期权的说法中,不正确的是()。
时间:2022-10-04
现在是2011年3月31日,已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元,则该国库券的连续复利率为()。
时间:2022-10-02
关于期权的概念,下列说法中正确的是()。
时间:2022-10-01
如果期权到期口股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是()。
时间:2022-09-29
下列关于二叉树模型的表述中,错误的是()。
时间:2022-09-28
下列有关看涨期权的表述正确的有()。
时间:2022-09-27
所谓抛补看涨期权是指()。
某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,则该期权处于()。
时间:2022-09-26
下列关于实物期权的表述中,正确的有()。
时间:2022-09-25
某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示: https://assets.asklib.com/psource/2015101517241786369.png 那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为()。
时间:2022-09-24
空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。
在期权价值大于0的前提下,假设其他因素不变,以下能增加看跌期权价值的情况有()。
时间:2022-09-22
某人出售一份看涨期权,标的股票的当期股价为35元,执行价格为33元,到期时间为3个月,期权价格为3元。若到期日股价为26元,则下列各项中正确的是()。
时间:2022-09-20