下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
时间:2022-11-04
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
时间:2022-10-25
常见的互换有()
时间:2022-10-20
持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:
时间:2022-10-09
影响期权的因素主要有()。
时间:2022-09-26
持有成本理论模型的基本假设如有()
时间:2022-09-22
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
时间:2022-09-21
互换(Swap)是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。()
时间:2022-09-10
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
时间:2022-09-09
关于Theta性质的说法错误的是()
时间:2022-08-30