可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。
美式期权与欧式期权只是因为权利义务履行的不同，但价值是一样的。（ ）
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
二叉树期权定价模型相关的假设包括()。
（）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
下列关于期权的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ．期权的买方为了得到一项权利．需要向卖方支付一笔期权费 Ⅱ．美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时问行权 Ⅲ．欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权 Ⅳ．期权的卖方称为期权的多头 V．对期权购买者来说．欧式期权比美式期权更有利
期权中两种最重要的形式是欧式期权与美式期权。下列关于欧式期权和美式期权比较的说法，错误的是（）。
对期权购买者来说，美式期权比欧式期权（ ）；对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权风险（ ）。
波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
建立二叉树期权定价模型的假设条件有（）。
在期权定价理论中，根据R一s模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。
期权二叉树模型只适用美式期权（）
68、二叉树定价中，物理测度下资产价格上涨下跌的概率p越大，则看涨期权价格越高
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。
金融期权按照行权日期不同分为欧式期权和美式期权。()此题为判断题(对，错)。
对二叉树模型说法正确的是（）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
在一个对外汇期权定价的二叉树中，二叉树的步长为1个月，本国利率为5%，国外利率为8%，汇率的波动率为每年12%，则用于定价的二叉树中的p为（）
【单选题】在美式期权中，不能通过构造单个二叉树估计的是（)。
对二叉树模型说法正确是（）。Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
165、B-S期权定价模型解决了美式权证定价难题。
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。I股指期权Ⅱ存续期内支付红利的股票期货期权Ⅲ权证Ⅳ货币期权
下面哪些期权定价模型可以用于美式期权的定价（)。
