马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是()。
马柯维茨认为,证券投资过程可以分为四个步骤,其排列的顺序依次为()。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。()
有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。()
在其他条件相同的情况下,选择关联性()的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()。
有效边界FT上的任意证券组合,均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。()
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()()()。
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同的收益率方差,那么投资者总是选择期望收益率高的组合。()
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB,相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比,有()
马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括()。A.市场是有效的B.市场效率边界曲线只有一条C.风险是
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
在其他相同条件下,选择关联性()的多元化证券组合可能有效降低非系统性风险