马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()
下列关于证券投资组合理论的表述中,不正确的是( )。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是()。
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般不用于判断( )。
下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是()。
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为( ),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是()
当代国际证券投资理论是以马柯维茨的()为基础发展起来的。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法,不正确的是()。
在马柯维茨的均值-方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的()。
下列关于投资组合理论的说法中,不正确的是()。
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()
为了构造马柯维茨有效组合,组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设,包括()()()。
下列关于投资组合理论的说法中不正确的是( )。
马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。